《计算金融软件及应用》作业
美国matlab代写 data=rand(10000,3)x=4*data(:,1)y=3*data(:,2)-1z=16*data(:,3)II=find(x>=y.^2 & x<=y+2 & z<=x.*(y.^2))M=length(II)V=192*M/10000M = 427V =···
1.使用python做蒙特卡洛模拟： 美国matlab代写
data=rand(10000,3)
x=4*data(:,1)
y=3*data(:,2)-1
z=16*data(:,3)
II=find(x>=y.^2 & x<=y+2 & z<=x.*(y.^2))
M=length(II)
V=192*M/10000
M =
427
V =
8.1984
使用蒙特卡洛方法计算下面曲线围成的阴影部分面积，方程分别为：
二．使用matlab做最小二乘拟合 美国matlab代写
- 用下面数据拟合中的参数a，b，k
function f=b(x,xdata)
f=x(1) +x(2) *exp(0.02*x(3)*xdata)
>> xdata=100:100:1000;
>> ydata=[4.54,4.99,5.35,5.65,5.90,6.10,6.26,6.39,6.50,6.59];
>> x0=[0,0,0];
> [x,resnorm]=lsqcurvefit(@b,x0,xdata,ydata)
三、随机模拟（python\matlab均可以） 美国matlab代写
- 若无红利的股票A、B、C、D，其价格均为￥6，价格过程服从几何布朗运动。股票A年预期收益率为10%，收益率的波动率为每年25%股票B的期望收益率为1，波动率为0.6；股票C的期望收益率为0.5，波动率为0.25；股票D的期望收益率为0.5，波动率为0.6，分别用蒙特卡洛方法模拟该三种股票在一年内的价格路径，并绘制图片。
2． 股票的价格为50，亚式看涨期权的执行价为50，存续期为5个月，无风险利率为0.1，股票年波动率的标准差为0.4。期权到期现金流是每月均价与执行价之差。用蒙特卡罗方法计算该亚式期权价格。（最好用python编程）
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